Correlatie berekening

[amateur1902]

Hallo allemaal,

Voor een opdracht ben ik bezig met het berekenen van correlatie's tussen aandelen. Nu was ik deze aan het berekenen via excell en daar kwam ik tot een interessante ontdekking. Want er blijkt een verschil in correlatie te zitten tussen 2 variabelen. Wanneer ik de absolute stijging bereken komt er een andere correlatie uit dan wanneer ik de procentuele stijging bereken.

Ik zou graag willen weten waar dit verschil vandaan komt. Ik heb zelf werkelijk waar geen idee.

Ik heb voor het gemak een excel bestand toegevoegd.

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Amateur

[arie]

In het eerste geval bereken je de correlatie tussen de werkelijke waarden, en in het tweede geval de correlatie tussen de relatieve verschillen van opeenvolgende waarden. Deze correlaties zijn doorgaans niet hetzelfde.
(1) Ten eerste is het aantal meetpunten niet hetzelfde: n waarden leveren slechts (n-1) verschillen.
(2) Ten tweede beweegt het relatieve verschil zich onafhankelijk van de absolute waarden.
Bijvoorbeeld:
t1: -0.1 en 0.1
t2: 1.1 en 0.9
t3: 1.9 en 2.1
correlatie = 0.97...
(kan je inzien: de waarden liggen bijna op de punten (0,0), (1,1) en (2,2), die correlatie 1 geven).

Het relatieve verschil heb je gedefinieerd als t(n)/t(n-1) - 1
in dit voorbeeld is dat
v2.1: -12 en 8
v3.2: 0.73 en 1.33
correlatie = -1 (!!!)
(OK, dit is wel een heel extreem tegenvoorbeeld, maar het geldt vergelijkbaar voor jouw waarden)

PS:
ik denk dat je als relatieve stijging voor beide groepen had moeten definieren:
r(n) = 100 * t(n)/t(0) = (100/t(0)) * t(n) = (positieve constante) * t(n)
de correlatie verandert dan niet (kijk maar na in Excel).