Help me alstublieft! Welke statistische toets!?
Geplaatst: 04 jun 2016, 02:33
Help me alstublieft!
Momenteel volg ik de minor Beleggen Diep aan de Hva. Voor mijn paper heb ik besloten om te bestuderen of de maanden november tot en met april, meer rendement oplevert dan de maanden mei tot en met oktober.
Nu heb ik geconstateerd dat iemand die op 1 november aandelen AEX koopt en ze op 31 april verkoopt, veel meer rendement verdient dan iemand die op 1 mei aandelen AEX koopt en ze op 31 oktober verkoopt. Maar wat is de kans dat dat toeval is? In mijn geval heb ik de t-toets voor 2 onafhankelijke streekproeven gebruikt, maar aangezien mijn 'rendements resultaten' niet normaal verdeeld zijn, is die statistische toets fout. (toch?)
Ik heb het boek 'statistische toetsen in economische toepassingen' van J.Klouwen geheel uitgelezen, maar tevergeefs. De enige toets dat enigszins in de buurt kwam was de 'Mann-whitney U test'. Het probleem echter van die toets is dat je de resultaten rangschikt, en dat wil ik niet. Ik wil niet weten hoe groot de kans is dat het ene halfjaar de andere out-performed. Wat ik precies wil weten is ter verduidelijking hieronder genoteerd:
Met hoeveel procent zekerheid kunnen we zeggen dat vanaf 1999 t/m 2015, de maanden november-april 43% méér rendement behaalden, dan de overige maanden.
Concreter:
AEX ......... Strategie nov-april .................. Strategie mei-okt
1999/2000 ......... 18% rendement .................. 3% rendement
2000/2001 ......... 4% rendement .................. 5% rendement
2001/2002 ......... 12% rendement .................. 10% rendement
...............
2014/2015 .......... 10% rendement ................... -2% rendement
Totaal: ........... 59% rendement ................... 16% rendement
Met hoeveel % zekerheid kunnen we zeggen dat vanaf 1999 t/m 2015, de strategie ''nov-april'', 43% meer rendement oplevert dan de tegengestelde strategie. Met andere woorden: wat is de kans dat het 43% meer rendement, puur op toeval berust (p-waarde).
Heel erg vriendelijk bedankt voor jullie tijd en moeite alvast!
Theo Pavlidis (een radeloze student)
Momenteel volg ik de minor Beleggen Diep aan de Hva. Voor mijn paper heb ik besloten om te bestuderen of de maanden november tot en met april, meer rendement oplevert dan de maanden mei tot en met oktober.
Nu heb ik geconstateerd dat iemand die op 1 november aandelen AEX koopt en ze op 31 april verkoopt, veel meer rendement verdient dan iemand die op 1 mei aandelen AEX koopt en ze op 31 oktober verkoopt. Maar wat is de kans dat dat toeval is? In mijn geval heb ik de t-toets voor 2 onafhankelijke streekproeven gebruikt, maar aangezien mijn 'rendements resultaten' niet normaal verdeeld zijn, is die statistische toets fout. (toch?)
Ik heb het boek 'statistische toetsen in economische toepassingen' van J.Klouwen geheel uitgelezen, maar tevergeefs. De enige toets dat enigszins in de buurt kwam was de 'Mann-whitney U test'. Het probleem echter van die toets is dat je de resultaten rangschikt, en dat wil ik niet. Ik wil niet weten hoe groot de kans is dat het ene halfjaar de andere out-performed. Wat ik precies wil weten is ter verduidelijking hieronder genoteerd:
Met hoeveel procent zekerheid kunnen we zeggen dat vanaf 1999 t/m 2015, de maanden november-april 43% méér rendement behaalden, dan de overige maanden.
Concreter:
AEX ......... Strategie nov-april .................. Strategie mei-okt
1999/2000 ......... 18% rendement .................. 3% rendement
2000/2001 ......... 4% rendement .................. 5% rendement
2001/2002 ......... 12% rendement .................. 10% rendement
...............
2014/2015 .......... 10% rendement ................... -2% rendement
Totaal: ........... 59% rendement ................... 16% rendement
Met hoeveel % zekerheid kunnen we zeggen dat vanaf 1999 t/m 2015, de strategie ''nov-april'', 43% meer rendement oplevert dan de tegengestelde strategie. Met andere woorden: wat is de kans dat het 43% meer rendement, puur op toeval berust (p-waarde).
Heel erg vriendelijk bedankt voor jullie tijd en moeite alvast!
Theo Pavlidis (een radeloze student)