Help me alstublieft! Welke statistische toets!?

Continue & discrete verdelingen, toevalsveranderlijken, betrouwbaarheidsintervallen, correlaties.
Plaats reactie
Theo1994
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 2
Lid geworden op: 04 jun 2016, 02:26

Help me alstublieft! Welke statistische toets!?

Bericht door Theo1994 » 04 jun 2016, 02:33

Help me alstublieft!

Momenteel volg ik de minor Beleggen Diep aan de Hva. Voor mijn paper heb ik besloten om te bestuderen of de maanden november tot en met april, meer rendement oplevert dan de maanden mei tot en met oktober.

Nu heb ik geconstateerd dat iemand die op 1 november aandelen AEX koopt en ze op 31 april verkoopt, veel meer rendement verdient dan iemand die op 1 mei aandelen AEX koopt en ze op 31 oktober verkoopt. Maar wat is de kans dat dat toeval is? In mijn geval heb ik de t-toets voor 2 onafhankelijke streekproeven gebruikt, maar aangezien mijn 'rendements resultaten' niet normaal verdeeld zijn, is die statistische toets fout. (toch?)

Ik heb het boek 'statistische toetsen in economische toepassingen' van J.Klouwen geheel uitgelezen, maar tevergeefs. De enige toets dat enigszins in de buurt kwam was de 'Mann-whitney U test'. Het probleem echter van die toets is dat je de resultaten rangschikt, en dat wil ik niet. Ik wil niet weten hoe groot de kans is dat het ene halfjaar de andere out-performed. Wat ik precies wil weten is ter verduidelijking hieronder genoteerd:

Met hoeveel procent zekerheid kunnen we zeggen dat vanaf 1999 t/m 2015, de maanden november-april 43% méér rendement behaalden, dan de overige maanden.

Concreter:

AEX ......... Strategie nov-april .................. Strategie mei-okt
1999/2000 ......... 18% rendement .................. 3% rendement
2000/2001 ......... 4% rendement .................. 5% rendement
2001/2002 ......... 12% rendement .................. 10% rendement
...............
2014/2015 .......... 10% rendement ................... -2% rendement

Totaal: ........... 59% rendement ................... 16% rendement

Met hoeveel % zekerheid kunnen we zeggen dat vanaf 1999 t/m 2015, de strategie ''nov-april'', 43% meer rendement oplevert dan de tegengestelde strategie. Met andere woorden: wat is de kans dat het 43% meer rendement, puur op toeval berust (p-waarde).


Heel erg vriendelijk bedankt voor jullie tijd en moeite alvast!


Theo Pavlidis (een radeloze student)

Gebruikersavatar
wnvl
Vergevorderde
Vergevorderde
Berichten: 1493
Lid geworden op: 05 okt 2011, 16:30

Re: Help me alstublieft! Welke statistische toets!?

Bericht door wnvl » 04 jun 2016, 19:05

Met die 'Mann-whitney U test' zit je dicht in de buurt.

Misschien moet je beginnen met het opstellen van een nulhypothese en een alternatieve hypnothese.
Als je deze formuleert geef ik wel een aanzet tot de correcte oplossing...

Theo1994
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 2
Lid geworden op: 04 jun 2016, 02:26

Re: Help me alstublieft! Welke statistische toets!?

Bericht door Theo1994 » 04 jun 2016, 21:37

Dankuwel voor uw reactie.
H0: Er is geen verschil tussen de twee strategieën
H1: Er is wel verschil tussen de twee strategieën

a = 0,05

Gebruikersavatar
wnvl
Vergevorderde
Vergevorderde
Berichten: 1493
Lid geworden op: 05 okt 2011, 16:30

Re: Help me alstublieft! Welke statistische toets!?

Bericht door wnvl » 04 jun 2016, 23:33

Dat is wel iets anders dan waarop je initieel alludeerde.


Met deze hypothese kom je terecht bij een Wilcoxon signed rank test.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wilcoxon_signed-rank_test

Plaats reactie