Help bij Cross-sectional regressie en GMM

Continue & discrete verdelingen, toevalsveranderlijken, betrouwbaarheidsintervallen, correlaties.
Gebruikersavatar
wnvl
Vergevorderde
Vergevorderde
Berichten: 1490
Lid geworden op: 05 okt 2011, 16:30

Re: Help bij Cross-sectional regressie en GMM

Bericht door wnvl » 05 jun 2013, 00:49

Voor alle zekerheid: voor λ_F moet ik toch gewoon een 4x1 matrix waarvoor ik het gemiddelde neem over alle 324 F waarden?

thdang
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 30 mei 2013, 11:57

Re: Help bij Cross-sectional regressie en GMM

Bericht door thdang » 05 jun 2013, 06:27

Voor deze heb ik op iedere tijdstip t de regressie uitgevoerd (labda_t) en dan de gemiddelde nemen over 324 geschatte labda_t.

Maar ik wil graag eigenlijk de GMM regressie uitvoeren en labda in een keer schatten

dus hiermee heb ik ook de restrictie op de beta_0 gelegd.

Gebruikersavatar
wnvl
Vergevorderde
Vergevorderde
Berichten: 1490
Lid geworden op: 05 okt 2011, 16:30

Re: Help bij Cross-sectional regressie en GMM

Bericht door wnvl » 06 jun 2013, 00:47

thdang schreef:Voor deze heb ik op iedere tijdstip t de regressie uitgevoerd (labda_t) en dan de gemiddelde nemen over 324 geschatte labda_t.
Dit is de eerste keer dat je de variabele gebruikt in dit topic? Typefout?

thdang
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 30 mei 2013, 11:57

Re: Help bij Cross-sectional regressie en GMM

Bericht door thdang » 06 jun 2013, 09:00

is then op tijdstip t

Gebruikersavatar
wnvl
Vergevorderde
Vergevorderde
Berichten: 1490
Lid geworden op: 05 okt 2011, 16:30

Re: Help bij Cross-sectional regressie en GMM

Bericht door wnvl » 07 jun 2013, 02:30

Die lambda's zijn dat Lagrange-vermenigvuldigers?

Er is mij toch iets niet duidelijk aan het model vrees ik.
Het kan ook aan mij liggen, maar ik denk dat er iets ontbreekt over wat je exact wil doen.

Heb je dit al gelezen?

http://cran.r-project.org/web/packages/ ... with_R.pdf

thdang
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 30 mei 2013, 11:57

Re: Help bij Cross-sectional regressie en GMM

Bericht door thdang » 07 jun 2013, 09:14

Hi,
Dank je wel voor je help en tijd. Ik denk dat ik de antwoord nu wel heb.
Nogmaals veel dank.

Plaats reactie