Prijsberekening mixed positions van futures

Wiskunde is niet alleen een vak op school. Kom je ergens in de praktijk (bijvoorbeeld tijdens je werk) een wiskundig probleem tegen dan kun je hier om hulp vragen.
Plaats reactie
Paulito123
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 7
Lid geworden op: 09 dec 2018, 18:03

Prijsberekening mixed positions van futures

Bericht door Paulito123 » 03 okt 2019, 20:26

Hallo experts

Tijdens het maken van een autotrading applicatie ben ik bij het volgende vraagstuk beland. Ik wil graag X berekenen waarbij X ÉÉN prijs is waaraan ik all mijn open posities kan sluiten. Met al mijn open posities bedoel ik zowel één of meerdere shorts als één of meerdere longs. De break even prijs kan ik dankzij dit forum berekenen > Som(prijs * vol) / Som(vol). Thread > https://www.wiskundeforum.nl/viewtopic. ... ong#p70241.

Ik wil voor het berekenen van X, graag een extra parameter toevoegen, namelijk winstpercentage. Dit percentage stelt een winstmarge voor, bovenop de break even prijs waaraan ik al mijn posities kan sluiten met de beoogde winst. Dit percentage is dus een percentage van de som van alle open posities, dus mijn huidige blootstelling aan de markt.

Even een voorbeeld:

Code: Selecteer alles

{vol}  {prijs}
 1      100
 -2     90
 3      100
Break even prijs is ((1*100)+(-2*90)+(3*100)) / (1-2+3) = 110. De vraag is nu aan welke prijs mag ik alle posities sluiten als ik 5% winst wil hebben tov mijn total exposure > (1 + Abs(-2) + 3) = 100%.
Wat ik altijd tricky vind is het feit dat je in twee richtingen moet denken, dus in het geval van mijn voorbeeld, moeten we sowieso uitkomen op een prijs die hoger is dan die 110 omdat de som van de positieve volumes groter is dan die van de negatieve. Als we de prijs gaan verhogen naar 120 hebben we sowieso winst als we alle posities sluiten aan die prijs, maar ik wil graag instellen hoeveel winst er genomen moet worden ahv dit percentage van de totale blootstelling aan de markt.

Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met vriendelijke groeten
Paulito

Paulito123
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 7
Lid geworden op: 09 dec 2018, 18:03

Re: Prijsberekening mixed positions van futures

Bericht door Paulito123 » 03 okt 2019, 20:39

Ik bedenk net dat de totale exposure niet 1+ABS(-2)+3, vermits het verlies op de short positie wordt gecompenseerd door de winst op de long posities. Ik moet het nog even laten bezinken. Waarvan neem ik best het percentage en hoe krijg ik dat percentage verwerkt in de ganse formule voor het berekenen van de uiteindelijke (winst-)prijs. O_o ...

Voorstellen zijn welkom
Alvast muchos gracias
Paulito

Paulito123
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 7
Lid geworden op: 09 dec 2018, 18:03

Re: Prijsberekening mixed positions van futures

Bericht door Paulito123 » 03 okt 2019, 22:38

ALL RIGHT !! :)

Na wat knutselwerk ben ik toch tot een oplossing gekomen. Al bij al een makkelijke, maar dat is wiskunde altijd (als je het doorhebt). Bij deze de formule: [Break even prijs] + (som(Abs([volume])) * [winst percentage]).

Super easy dus... dacht ik. Maar mijn spreadsheet klopt enkel in een richting.
Ik vertrek morgen op vakantie maar als ik terug ben, knutsel ik verder. Aaaight.

Slaap lekker en alvast bedankt voor jullie inzet.

Plaats reactie