Tijdens het maken van een autotrading applicatie ben ik bij het volgende vraagstuk beland. Ik wil graag X berekenen waarbij X ÉÉN prijs is waaraan ik all mijn open posities kan sluiten. Met al mijn open posities bedoel ik zowel één of meerdere shorts als één of meerdere longs. De break even prijs kan ik dankzij dit forum berekenen > Som(prijs * vol) / Som(vol). Thread > https://www.wiskundeforum.nl/viewtopic. ... ong#p70241.
Ik wil voor het berekenen van X, graag een extra parameter toevoegen, namelijk winstpercentage. Dit percentage stelt een winstmarge voor, bovenop de break even prijs waaraan ik al mijn posities kan sluiten met de beoogde winst. Dit percentage is dus een percentage van de som van alle open posities, dus mijn huidige blootstelling aan de markt.
Even een voorbeeld:
Code: Selecteer alles
{vol} {prijs}
1 100
-2 90
3 100
Wat ik altijd tricky vind is het feit dat je in twee richtingen moet denken, dus in het geval van mijn voorbeeld, moeten we sowieso uitkomen op een prijs die hoger is dan die 110 omdat de som van de positieve volumes groter is dan die van de negatieve. Als we de prijs gaan verhogen naar 120 hebben we sowieso winst als we alle posities sluiten aan die prijs, maar ik wil graag instellen hoeveel winst er genomen moet worden ahv dit percentage van de totale blootstelling aan de markt.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met vriendelijke groeten
Paulito